Cycles : le Double Stochastic.

 

Walter Bressert donne également une autre technique pour générer des signaux de trading basés sur les cycles.  Il utilise le double stochastic, c'est le stochastic d'un stochastic.   Il baptise DBS 10 un double stochastic exponentiel 10/3.

 

A l'achat, le signal est déterminé par un retournement de l'indicateur sous 40.  La barre est marquée.  Si le cours dépasse le high de cette barre, le signal est déclenché.  Stop sous le point bas du cycle.

 

A la vente, le signal est déterminé par un retournement au dessus de 70........puis procédure inverse de l'achat.

 

Voici une vue du CAC avec dans l'ordre : le cycle Prorealtime, le CAC avec les barres marquées, le Detrend20 avec superposé le DBS10 et enfin le DBS10 avec en jaune/vert, les signaux.

 

 

Les signaux sont plus fréquents qu'avec le RSI3M3 et demandent donc un filtrage à mon avis.  Bressert utilise aussi un DBS5, double stochastic 5/3, avec  encore plus de signaux (signal au-dessus de 90 et en-dessous de 10).  Il préconise la simultanéité des signaux  ou la confirmation pour augmenter les chances de réussite.

 

Je mets le backtest du RSI3M3 et du DBS10 dans la to-do-list.

 

Trouvé sur le net, un autre indicateur utilisant le stochastic pour le cycle : comparaison avec le cycle Prorealtime.

 

 

A creuser en faisant varier les valeurs des moyennes mobiles peut-être.  Voici le code :

 

slw=3
pds=7
ratio=ExponentialAverage[3](close)/ExponentialAverage[7](close)
divi=highest[pds](ratio)-lowest[pds](ratio)
a=exponentialaverage[slw]((ratio-lowest[pds](ratio))/divi)*100
divi2=highest[pds](a)-lowest[pds](a)
dss=exponentialaverage[slw]((a-lowest[pds](a))/divi2)*100
return dss,10,90